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 GROS problème d'agregation, j'ai besoin d'AIDE, SVP !!!!
vendredi 1 septembre 2006 à 16:13:21 |
GROS problème d'agregation, j'ai besoin d'AIDE, SVP !!!!
eupeup
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Bonjour à tous, j'ai un gros problème avec un algo d'agregation àfaire en VBA sous Excel Dans une feuille excel j'ai une liste avec une colonne comprenant des heures, une colonne comprenant des données (cours d'action), et une troisième colonne comprenant d'autres données (les volumes traités) : 04:45:36.145 85.4 150 04:45:36.141 85.4 260 04:45:36.139 85.3 320 04:45:36.138 85.2 140 04:45:36.134 85.1 169 Le but est d'agréger les trades de la manière suivante : Tous les trades distants de moins d'un dixième de seconde sont agrégés en un seul trade si le cours est identiques entre les trades ou si l'évolution du cours est monotone. Le volume obtenu pour chaque agrégation se calcule en faisant la somme des volumes des trades agrégés. Et le cours obtenu pour chaque agrégation se calcule en faisant une moyenne pondérée des cours par les volumes et en arrondissant au centième. Voila un exemple de ce que je souhaiterai obtenir : 04:45:36.145 85.4 150 04:45:36.141 85.4 260 04:45:36.139 85.3 320 04:45:36.138 85.2 140 04:45:36.136 85.1 169 04:45:36.124 85.1 150 04:45:36.046 85.1 260 04:45:36.040 85.1 320 04:45:36.039 85.2 140 04:45:36.027 85.2 169 04:45:36.023 85.3 260 04:45:36.019 85.1 320 04:45:36.017 85.1 140 04:45:35.920 85.1 169 Ainsi on va agrègé les 7 premiers trades ensembles puisqu'ils sont dans le même dixième de seconde et que les cours évoluent dans le même sens On agrège ensuite les 4 trades suivant pour les mêmes raisons. Enfin on agrege ensemble les trois derniers trades puisque l'évolution du cours a changé de sens (on est passé à une baisse du cours) et que ces trades sont compris dans le même dixième de seconde. On obtient alors : 04:45:36.145 85.24 1449 04:45:36.040 85.20 889 04:45:36.019 85.1 629 Donc le premier problème est que Excel ne gère pas les millisecondes, donc j'ai codé une petite macro qui transforme les heures en secondes et je travaille directement avec les secondes. L'exemple sur lequel je travaille est le suivant : | 09:31:13.142 | 34273.142 | 0.82 | 68 | | 09:31:13.141 | 34273.141 | 0.83 | 105 | | 09:31:13.140 | 34273.14 | 0.83 | 88 | | 09:31:10.139 | 34270.139 | 0.84 | 99 | | 09:31:09.138 | 34269.138 | 0.85 | 189 | | 09:31:09.137 | 34269.137 | 0.85 | 75 | | 09:31:08.136 | 34268.136 | 0.84 | 203 | | 09:31:03.135 | 34263.135 | 0.84 | 19 | | 09:31:02.134 | 34262.134 | 0.84 | 58 | | 09:31:01.133 | 34261.133 | 0.84 | 108 | | 09:30:56.132 | 34256.132 | 0.83 | 3 | | 09:30:56.131 | 34256.131 | 0.84 | 7 | | 09:30:55.130 | 34255.13 | 0.84 | 72 | | 09:30:55.129 | 34255.129 | 0.84 | 34 | | 09:30:54.128 | 34254.128 | 0.85 | 6 | | 09:30:52.127 | 34252.127 | 0.85 | 63 | | 09:30:52.126 | 34252.126 | 0.85 | 23 | | 09:30:49.125 | 34249.125 | 0.85 | 25 | | 09:30:48.124 | 34248.124 | 0.85 | 7 | | 09:30:46.123 | 34246.123 | 0.85 | 34 | | 09:30:46.122 | 34246.122 | 0.85 | 20 | | 09:30:46.121 | 34246.121 | 0.85 | 31 | | 09:30:46.120 | 34246.12 | 0.85 | 1 | | 09:30:45.119 | 34245.119 | 0.85 | 14 | | 09:30:45.118 | 34245.118 | 0.85 | 4 | | 09:30:44.117 | 34244.117 | 0.87 | 18 | | 09:30:43.116 | 34243.116 | 0.87 | 39 | | 09:30:43.115 | 34243.115 | 0.87 | 27 | | 09:30:42.114 | 34242.114 | 0.85 | 23 | | 09:30:42.113 | 34242.113 | 0.85 | 3 | | 09:30:42.112 | 34242.112 | 0.86 | 13 | Bon voila le problème, je galere dessus depuis pas mal de temps, donc si quelqu'un peut m'aider ce serait super sympa. Merci à tous !!! Peupeu
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samedi 2 septembre 2006 à 16:16:22 |
Re : GROS problème d'agregation, j'ai besoin d'AIDE, SVP !!!!
Kobaya
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bonjour Peupeu,
il faut d'abord qur tu définisses "monotone" : est-ce 1/10e du cours, plus, moins ?
pour la gestion des secondes, j'ai Excel 200 et windows 2000 SP4, et en utilisant le format "hh:mm:ss.00", on voit jusqu'au 1/100e, donc à priori c'est bon, non ?
prends comme référence Dep = heure de départ + 1 seconde (ex. : =A1+"00:00:01"). Parcours ensuite la liste, et tant que l'heure est inférieure à Dep, tu agrèges.
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samedi 2 septembre 2006 à 17:51:03 |
Re : GROS problème d'agregation, j'ai besoin d'AIDE, SVP !!!!
Dowin
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Réponse acceptée !
Salut
J'ai essayé un truc a toi de voir si ca marche chez toi et surtout si c'est ce que tu cherches.
Sur la feuille 1 j'ai les trades et un CommandButton1 et la feuille 2 affiche l'agrégation.
Voila le code :
Dim IndexHeure As Integer
Dim Ligne As Integer
Dim LigneAffichage As Integer
Dim CoursMontant As Boolean
Dim CoursDescendant As Boolean
Dim CoursMonotone As Boolean Private Sub AnalyseCours() Do If Worksheets(1).Cells(Ligne, 2) <> Worksheets(1).Cells(Ligne - 1, 2) Then
If Worksheets(1).Cells(Ligne, 2) > Worksheets(1).Cells(Ligne - 1, 2) Then
CoursMontant = True
CoursMonotone = False
If CoursMontant = CoursDescendant Then
If CoursMonotone = False Then
Agregation
IndexHeure = Ligne
End If
End If
CoursDescendant = False
Else
CoursDescendant = True
CoursMonotone = False
If CoursMontant = CoursDescendant Then
If CoursMonotone = False Then
Agregation
IndexHeure = Ligne
End If
End If
CoursMontant = False
End If
Else
CoursMonotone = True
End If AnalyseHeure Ligne = Ligne + 1 Loop Until Worksheets(1).Cells(Ligne, 1) = "" Agregation End Sub Private Sub AnalyseHeure() If (Worksheets(1).Cells(IndexHeure, 1) * 24 * 60 * 60) - (Worksheets(1).Cells(Ligne, 1) * 24 * 60 * 60) > 0.1 Then Agregation
IndexHeure = Ligne
CoursMontant = False
CoursDescendant = False
CoursMonotone = True
End If End Sub Private Sub CommandButton1_Click() CoursMontant = False
CoursDescendant = False
CoursMonotone = True IndexHeure = 1
Ligne = 2
LigneAffichage = 1 AnalyseCours End Sub Private Sub Agregation() For i = IndexHeure To Ligne - 1
Volume = Volume + Worksheets(1).Cells(i, 3)
Cours = Cours + (Worksheets(1).Cells(i, 2) * Worksheets(1).Cells(i, 3))
Next i Worksheets(2).Cells(LigneAffichage, 1) = Worksheets(1).Cells(IndexHeure, 1)
Worksheets(2).Cells(LigneAffichage, 2) = Format(Cours / Volume, "########0.00")
Worksheets(2).Cells(LigneAffichage, 3) = Volume LigneAffichage = LigneAffichage + 1 End Sub
j'ai les fichiers excel que je peux t'envoyer par mail si tu veux.
Dorian
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lundi 4 septembre 2006 à 09:39:20 |
Re : GROS problème d'agregation, j'ai besoin d'AIDE, SVP !!!!
eupeup
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Merci les gars pour votre aide.
Dowin merci pour ton code, je vais le tester de suite, par contre si'il ya moyen de me filer ta feuille excel, ca le ferait grave ( je t'ai envoyé mon adresse par message privé)
Et pour Kobaya, je crains que ca le fasse pas avec les centièmes car je dois gérer des heures qui sont précises au millième.
Sinon monotone signifie que dans le même dixième de seconde si le cours évolue, il doit évoluer dans le même sens (augmenter ou baisser).
Par exemple si dans un même dixième le cours baisse, et qu'à l'instant suivant (toujours dans le même dixième) le cours se met à grimper, alors l'évolution n'est plus monotone, du coup on débute une nouvelle agrégation.
J'espère que j'ai été assez clair.
Sinon dans l'exemple que j'ai filé dans mon premier message, on peut voir que les 7 dernières lignes sont situées dans le même dixième, pourtant on va égréger les lignes en deux groupes. Un premier contiendra les quatres premières lignes (car le cours évolue de manière croissante) et le second contiendra les trois derniers (car le cours s'est mis à baisser).
Voila, merci et Dowin si tu peux m'envoyer ta feuille excel ce serait mortel.
++
Peupeu
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lundi 4 septembre 2006 à 10:46:18 |
Re : GROS problème d'agregation, j'ai besoin d'AIDE, SVP !!!!
eupeup
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Dowin, je viens de tester ton code, et je crois bien que c'est exactement ce que je cherchais, donc c'est nikel nikel.
Je vais vérifier tous les ptits détails, mais je crois avoir bien compris comment t'as fait, donc je devrais pouvoir m'en sortir.
Si je galere je re posterai un message.
Merci beaucoup !!!
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Cette discussion est classée dans : problème, cours, gros, agregation, trades
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