Il faut tout simplement que tu mettes les SetFocus TOUJOURS dans l'évenement Activate de ta Form.

Dans l'évenement Form_Load, ça ne marchera jamais.
Par contre, pour éviter que le Focus se fasse à chaque fois que tu cliques sur ta Form, il faut faire cela :
Dans ta Form :
Dim FirstLoad as Boolean
Private Sub Form_Load()
FirstLoad=True
End Sub
Private Sub Form_Activate()
If FirstLoad then
FirstLoad=False
Text1.SetFocus '(par exemple)
End If
End Sub
Voilà, c'est pas plus compliqué que cela...
En réalité, dans l'évènement Form_Load, les controles contenues dans ta Form ne sont pas ncore chargés graphiquement et tu ne peux donc pas faire de SetFocus.
Bon courage...